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国外接收短信是否需要开通国际漫游取决于具体情况。如果手机支持国际漫游功能，并且已经开通国际漫游服务，那么在国外就可以接收短信。否则，无法接收短信。关于如何设置接收国外短信，可以参考以下步骤。
1、确认手机是否支持国际漫游功能，如果不确定，可以查看手机说明书或咨询手机制造商或运营商客服。
2、联系手机运营商客服开通国际漫游服务，需要提供手机号码和身份信息，并确认开通的国际漫游套餐是否满足需求。
3、确认手机是否处于国际漫游状态，在手机设置中查看网络设置或状态栏，确认已经连接到国外的移动网络。
4、确认手机短信功能是否正常，在手机中进入短信设置页面，查看短信中心号码是否正确，以及短信功能是否开启。
在国外接收短信可能会产生一定的费用，具体费用需要咨询运营商，不同运营商和手机的设置方式可能略有不同，建议咨询运营商客服或查阅手机说明书进行操作。